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  该策略被认为是市场中性策略，因为它是一种对价格趋同进行押注的多/空策略。回溯测试beta为-0.112，在我们的预期范围内。从理论上讲，我们使用的分辨率越高，获胜的几率就越高，因为一方面，更高的分辨率会增加我们训练期间的数据点数量，这将使我们更难通过两阶段测试；另一方面，高分辨率的数据可以让我们更准确地捕捉微小的利润。然而，在性能和回测时间之间存在权衡。较高的分辨率将导致回溯测试时间急剧增加。初始化步骤中股票的数量也会影响我们的性能。理论上，我们拥有的股票越多，我们可能选择的股票配对就越好。但过多的股票也会耗费时间，值得一提的是，每个行业的优化参数是不同的。这取决于特定行业价格模式的特点。绘制出配对价格和观察残差是调整阈值的较好选择。
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